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シミュレーション(バックテスト)の導入

株の売買アルゴリズムを考えたら、それに従って売買したらどれくらい儲かるのか知りたいですよね。
つまりはシミレーションなのですが、投資の世界ではバックテストと呼ばれています。

前回コロナに強い銘柄をマインドマップを使って絞り込みました。

今回はこれら絞り込んだ銘柄を使って代表的な取引指標「ゴールドクロス/デッドクロス」を使って仮想取引してみます。
なお比較対象として、シミュレーション期間中に日経平均[1321]を単純に持ち続けた場合と毎月10万円づつ積み立て購入した場合もやってみます。

期間はコロナ騒動の1番底である2020/3/13~本日までとして、株価回復相場でどの売買戦略が一番効くかを見たいと思います。

その他シミュレーション条件

・期間は2020/3/13~2020/6/12
・資金は100万円
・1回の取引は単元株数で購入
・細切れに買うと手数料がもったいないため最低でも5万円以上の株数は買う

結果

つい先日の6/12はメジャーSQ日となっており株価が大きく下落しましたが、いずれの投資方法もプラスになっております。最大で+20万円。
長期目線であれば次暴落した時に買って寝かしておいて損はないのではと思います。

単純に日経平均を保持していた方がゴールデンクロスより良い成績になったのはいろいろ考察の余地がありそうです。積み立てとほぼ変わらんし。。。

シミュレーションプログラムもまだ作ったばかりでバグも潜んでそうなのであまり参考にしない方がよいかもですね。

次はもっとイケてるアルゴリズムを考えて検証してみたいと思います!!

参考

シミュレーションするのにこの本が役立ちました。

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