株式投資をやる上でのバックテストの重要性

意外とやっている人が少ないバックテスト

みなさんは株式投資をする際に、バックテスト（シミュレーション）をやっていますでしょうか？
ほとんどの人が「なにそれ？」だと思います。

巷では、株式投資が流行りYoutube、Twitterなどで投資系インフルエンサーによりトレードに関する情報が簡単に手に入るようになりました。が、その真意を確かめずに投資判断をしていたのでは、盲目でお金をバラまいているようなものです。

かくいう私も、なんとなく良さそうなやり方だなぁと真意を確かめずに動画で言われたままにトレードして失敗した経験が多くあります。

そこで確認したいのが、過去のデータを使って自分が良いなと思った戦略がどれだけのパフォーマンスを上げられるかをシミュレーションするバックテストです。

残念ながら、現時点では無料でバックテストを簡単に実行できるWEBアプリが世の中になかったため、今回自分の勉強も兼ねて作ってみました。本ページの一番下にあるアプリ「俺の株分析」から使用できます。

バックテストの使い方

以下、簡単に使い方を説明した図です。１～４の順に操作して下さい。

下図は極洋（１３０１）をパラボリックと一目均衡表を使って売買した時の結果です。
途中で底値で何度も売りサインが出てしまい含み益が拡大していることがわかります。
もちろん、パラメーター調整すればパフォーマンスは変わってくるでしょうが、素人がパラメーター調整などできるはずもないため、単純なアルゴリズムでは銘柄によって成果にバラつきが出ると言えます。
うーん、システムトレードは奥が深い。。。

トレード戦略には欠かせない出口戦略

最後に素人がファンダメンタルやテクニカル分析等をいくら駆使しても、儲からない理由として、出口戦略が下手な事にあります。

どこでエントリーするかでなく、どこでアウトするかが重要で、その判断は時に残酷であるが故に感情をOFFにして采配を振るえるようにならないと、いつまで経っても利確、損切ができないことになります。

現代では機関投資家のほとんどがコンピューターに切り替わっているため、個人投資家が感情をOFFにして戦わないとあっという間にカモにされます。時間と自信がない人は長期投資か投資信託や有料ツールに頼るしかないですができれば自分でコントロールできる方がいいですよね。

私も出口戦略がすごく苦手で損切できずズルズル持ち続けて損失を膨らますことが多々あります。
つまり私は投資に向いていない性格であるが故に、コンピューターに判断してもらうためのツールを作っているとも言えます。